Stress-tests climatiques par scénarios : de l'analyse des risques à la modélisation

Document de travail

Nombre de pages : 69
Stress-tests climatiques par scénarios : de l'analyse des risques à la modélisation

Présentation

Revue de l'art sur la réalisation de tests de résistance climatique par les banques centrales, superviseurs et institutions internationales.

Date de parution

Description

Les outils de gestion du risque, utilisés couramment par les institutions financières pour mesurer leur résilience à la matérialisation d’un risque économique et financier à court terme, nécessitent des adaptations structurelles pour être étendus aux risques climatiques, qu’il s’agisse de risques physiques, de transition ou de responsabilité. Des enjeux spécifiques doivent être considérés : horizon de temps potentiellement très longs, granularité fine des scénarios pour tenir compte des nombreuses spécificités internationales et sectorielles, incertitude radicale et amplitude extrême des risques, interdépendance des risques physiques et de transition.

Cette note présente l’état de l’art et les enjeux sur le sujet des tests de résistance climatique.

Caractéristiques

Date de parution
Thématique
Secteur financier
Type de ressource
Rapport d'étude
Cible
Acteur économique
Auteur
Ademe
Territoire
National
Europe

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